国元证券黄山1号限定性集合资产管理计划国元黄山1号限定性集合资产管理计划资产管理报告（2009年1月9日－2009年4月8日）重要提示本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知》及其他有关规定制作。中国证监会2006年8月14日对本集合资产管理计划（以下简称“集合计划”或“计划”）出具了无异议函（《关于国元证券有限责任公司设立国元黄山1号限定性集合资产管理计划的无异议函》，证监函字[2006]346号），但中国证监会对本集合计划做出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。管理人、托管人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。托管人已于2009年4月17日复核了本报告。本报告未经审计。管理人、托管人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。本报告书中的内容由管理人负责解释。本报告期起止时间：2009年1月9日——2009年4月8日1国元证券黄山1号限定性集合资产管理计划一、集合计划简介（一）基本资料名称：国元黄山1号限定性集合资产管理计划类型：限定性集合资产管理计划成立日期：2006年10月9日成立规模：1,000,370,120.28份报告期末总份额：401191581.61份存续期：三年管理人：国元证券股份有限公司托管人：中国农业银行股份有限公司（二）管理人名称：国元证券股份有限公司设立日期：2001年10月18日注册地址：合肥市寿春路179号办公地址：合肥市寿春路179号法定代表人：凤良志总裁：蔡咏电话：96888传真：0551－2634906信息披露负责人：刘祥公司网址：www.gyzq.com.cn（三）托管人名称：中国农业银行股份有限公司设立日期：1979年2月23日注册地址：北京东城区建国门内大街69号办公地址：北京西三环北路100号金玉大厦法定代表人：项俊波电话：（010）684335932国元证券黄山1号限定性集合资产管理计划传真：（010）68424254托管人网址：www.custody.abchina.com二、主要财务指标（一）主要财务指标2009年1月09日至序号主要财务指标2009年4月08日1集合计划本期利润（元）8,967,858.59集合计划本期利润扣减本期公允价值210,575,405.94变动损益后的净额3期末集合计划资产净值（元）544,793,496.104期末单位集合计划资产净值（元）1.35795期末单位集合计划累计资产净值（元）1.50896本期单位集合计划净值增长率1.65%7单位集合计划累计净值增长率53.15%（二）财务指标计算公式1、单位集合计划资产净值=集合计划资产净值÷集合计划份额2、本期单位集合计划净值增长率=（本期第一次分红前单位集合计划资产净值÷期初单位集合计划资产净值）×（本期第二次分红前单位集合计划资产净值÷本期第一次分红后单位集合计划资产净值）×……×（期末单位集合计划资产净值÷本期最后一次分红后单位集合计划资产净值）-13、单位集合计划累计净值增长率=（第一期单位集合计划资产净值增长率+1）×（第二期单位集合计划资产净值增长率+l）×（第三期单位集合计划资产净值增长率+1）×……×（上期单位集合计划资产净值增长率+1）×（本期单位集合计划资产净值增长率+1）－13国元证券黄山1号限定性集合资产管理计划（三）、集合计划收益率与比较基准收益率的历史走势对比图三、集合计划管理人报告（一）业绩表现截至2009年4月8日，集合计划单位净值为1.3579元，单位累计净值为1.5089元，本期单位集合计划净值增长率为1.65%，单位集合计划累计净值增长率53.15%，集合计划成立至今已分红五次，分红为每份额0.151元。（二）管理人简介国元证券（以下简称“公司”）是为顺应信证分业、行业重组的发展趋势，由原安徽省国际信托投资公司和原安徽省信托投资公司作为主发起人，于2001年8月设立。2007年10月30日以股权分置改革为契机，借壳北京化二股份有限公司成功在深圳证券交易所上市。公司是经中国证监会批准、安徽省工商行政管理局注册登记的综合类证券公司，注册资本14.641亿元人民币。（三）管理人工作报告4国元证券黄山1号限定性集合资产管理计划1、投资回顾2009年1季度股票市