Finmetrics时间序列分析摘要：对于专业统计学研究人员来说,各国用的最多的是功能强大和灵活的S-plus软件。近来,一个新的模块---Finmetrics,被添加到S-plus中,它被用来专门处理金融时间序列数据,对金融时间序列进行数量分析。本文中，我们对Finmetrics模块的功能作了介绍，希望对广大金融时间序列定量分析人员起到抛砖引玉的作用。关键词:S-plus，Finmetrics模块，数值计算一、引言对于专业统计学家来说，各国用的最多的是功能强大和灵活的S-plus软件。它是美国AT&T公司的贝尔实验室开发的。用S-plus编程序很方便，入门容易。它的统计方法丰富,而且在不断增长。S-plus透明度大，很容易知道它在作什么。在S-plus中可以任意加入自己编写的程序，或修改原来的一些程序，为创造性的统计学家所钟爱。许多最新的统计方法都是一些统计学家用S-plus程序编写出来的，甚至可以从互联网上下载下来。原来的S-plus主要是为统计学家编程而用，现在的最新版本也已经更加友好，已经实现可视化，很容易操作，同时还保留了其原来的优点，不失为一个好软件。近来，一个新的模块---Finmetrics模块，被添加到S-PLUS中，它被用来专门处理金融时间序列数据，对金融时间序列进行数量分析。S-PLUS本身可在许多不同的平台上操作(Windows、Linux、Solaris、Unix)，但是Finmetrics模块却只能在Windows、Linux、Unix上实现，而且Finmetrics模块只能添加到S-PLUS6及以上版本上，S-PLUS2000及以下版本，这个模块无法运行。二、Finmetrics模块的一般回顾S-plus语言的基础是S语言,它是对S语言的界面化和菜单化，有优秀的内在帮助系统和作图功能,它能够轻松地转到商业支持的S-Plus程序(如果需要使用商业软件)。S-plus有一个强大的,容易学习的语法,有许多内在的统计函数，通过用户自编程序,S语言很容易延伸和扩大，它是计算机编程语言.类似于UNIX语言、C语言、Pascal、Gauss语言等。对于熟练的编程者,它将觉得该语言比其他语言更好用。但是它与C语言、Pascal、Gauss语言不同,它是一种面向对象的程序语言。S-PLUS语言的函数可以由菜单和命令语句得到,但由命令语句得到的函数要比由菜单得到的多得多。而且,对Finmetrics模块,使用者只能使用命令语句才能得到函数。这事实上就要求使用者必须对S语言的语法和编程比较熟悉。但是，Finmetrics模块并不是标准的S-PLUS软件的一部分,因此,它必须独立于S-PLUS,要求单独安装。模块的学习帮助通过在线帮助和两个PDF格式的文件形式提供给使用者。一个文件是对这个模块中的所有函数类(包括198个主要函数)及其使用方法进行了详细的说明,我们在表一中列出了这些说明.另一个文件是由Zivot,E.和Wang,J.H.（2002）两人合作的，专门介绍每个函数族的计算机编程的书。这本书的计算机程序也可在Zivot,E.的个人网页上下载。表1:Finmetrics模块中函数类型时间/日期效用函数(Time/datautilityfunctions)时间序列格子图函数（Timeseriestrellisplottingfunctions）动态的最小二乘法（Dynamicordinaryleastsquares）表面上不相关回归（Seeminglyunrelatedregression）单位根、协整过程和VECM（Unitroot,cointegrationandVECM）长记忆模型（Longmemorymodelling）固定收益分析（Fixedincomeanalytics）古典的极值理论（Classicalextremevaluetheory）状态空间模型（Statespacemodelling）时间序列控制与插值（Timeseriesmanipulationandinterpolation）统计概述与统计检验（Summarystatisticsandteststatistics）滚动估计（Rollingestimation）自回归与矢量自回归（AutoregressionandVectorautoregression）GARCH波动模型（GARCHvolatilitymodelling）技术分析（Technicalanalysis）多因子统计模型（Statisticalmulti-factormodel）多元极值Copula估计和分析(Extremevalueanalysiswithstatisticalcopulaestima