第十章PanelData模型第一步录入数据实例数据录入数据软件操作（EVIEW6.0）方式一File/New/WorkfileWorkfilestructuretype：Dated-regularfrequencyStartdate1935Enddate1954OKObjects/NewObject：TypeofObjectpoolOKCrossSectionIdentifiers:_GM_CH_GE_WE_USView/SpreadsheetView：i?m?k?方式二（方式是否正确，有待考证）File/New/WorkfileWorkfilestructuretype：BalancedPanelStartdate1935Enddate1954Numberofcross1OKCrossSectionIdentifiers:_GM_CH_GE_WE_USView/SpreadsheetView：i?m?k?第二步分析数据的平稳性（单位根检验）分析数据的平稳性（单位根检验）说明注：所有序列者要检验分析数据的平稳性软件操作例10.4中I?的水平变量的所有方法的单位根检验结果:例10.4中I?的一阶差分变量的所有方法的单位根检验结果:第三步平稳性检验后分析路径选择思路一：变量之间是非同阶单整：序列变换思路二变量之间是同阶单整：协整检验协整检验说明Pool序列的协整检验※在EViews中打开pool对象，选择Views/CointegrationTest…，则显示协整检验的对话框。Pedroni检验：表10.8Kao检验和Pedroni检验结果(滞后阶数由SIC准则确定)表10.8Johansen面板协整检验结果(选择序列有确定性趋势而协整方程只有截距的情况)格兰杰因果检验（因果检验的前提是变量协整）。Eviews好像没有在POOL窗口中提供Grangercausalitytest，如果想对面板数据中的某些合成序列做因果检验的话，不妨先导出相关序列到一个组中(POOL窗口中的Proc/MakeGroup)，再来试试一确定影响形式固定影响随机影响二确定模型形式形式一形式二形式三估计方法说明一二三确定后就可以进行模型最终的设定与估计（略：自已去完成）第二步：Hausman检验原假设：应建立随机效应模型在软件的上一步分析的结果窗口（见左图）进行如下操作：◎View/◎Fixed/RandomEffectsTesting/◎CorrelatedRandomEffects-HausmanTest请点结果中部地区模型的HausmanTest结果：说明（1）模型有三种形式形式一：变系数模型形式二：固定影响模型形式二：不变参数模型（2）根据F检验确定上述三种形式之一请点（确定模型形式的F检验）确定模型形式的F检验原假设：两个如下H1：H2：判定规则：接受假设H2则为不变参数模型（模型三），检验结束。拒绝假设H2，则检验假设H1。如接受H1，则模型为变截距模型（模型二）若拒绝H1，则模型为变参数模型（模型一）。构建统计量：请点F统计量构建变参数模型得残差平方和S1并考虑其自由度请点构建变截距模型得残差平方和S2并考虑其自由度请点构建不变参数模型得残差平方和S3并考虑其自由度请点计算F2统计量获得S1，S2，S3后手工计算F2，F1，并查找临界值做出判定请点：判定规则请点判定实例例10.5中系数和取何种形式可以利用模型形式设定检验方法来确定。(1)首先分别计算3种形式的模型：变参数模型、变截距模型和不变参数模型，在每个模型的回归统计量里可以得到相应的残差平方和S1=339121.5、S2=444288.4和S3=1570884。(2)按(10.2.7)式和(10.2.8)式计算F统计量，其中N=5、k=2、T=20，得到的两个F统计量分别为：F1=((S2-S1)/8)/(S1/85)=3.29F2=((S3-S1)/12)/(S1/85)=25.73利用函数@qfdist(d,k1,k2)得到F分布的临界值，其中d是临界点，k1和k2是自由度。在给定5%的显著性水平下(d=0.95)，得到相应的临界值为：F2(12,85)=1.87F1(8,85)=2.049由于F2>1.87，所以拒绝H2；又由于F1>2.049，所以也拒绝H1。因此，例10.5的模型应采用变系数的形式。模型一变系数模型手工记下S1模型二：固定影响(FixedEffects)(ij，i=j)记下S2附注：包含时期个体恒量的固定影响变截距模型34模型三：不变参数模型（所有截面截距相同、系数相同）所有的截面的系数相等，和将5个公司的数据接到一起