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投资组合绩效评估与选取（PPT38页）.ppt

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投資組合績效評估與選取投資組合績效評估與選取投資績效評估Sharpe績效指標Sharpe績效指標(續)Sharpe績效指標(續)CAPMCAPM(續)CAPM(續)RiskaversionA>0風險趨避者A=0風險中立者A<0風險愛好者小結風險的市場價格風險的市場價格(續)個別風險資產的定價個別風險資產的定價(續)個別風險資產的定價(續)證券市場線個別證券的期望報酬個別證券的期望報酬(續)pf個別證券的期望報酬(續)個別證券的期望報酬(續)pf個別證券的期望報酬(續)Treynor績效指標Treynor績效指標(續)Treynor績效指標(續)MatlabExampleMatlabExample(續)MatlabExample(續)補充MatlabExample(續)